Cointegration - / Pairs-Trading Disclaimer - Forex-, Futures-, Aktien - und Optionshandel ist nicht für jedermann geeignet. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko, das mit dem Handel dieser Märkte verbunden ist. Verluste können und werden auftreten. Es wurde weder ein System noch eine Methodologie entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewährleisten kann. Es wird keine Darstellung oder Implikation gemacht, dass die Nutzung der auf dieser Website enthaltenen Informationen Gewinne oder Verlustrisiken zur Folge hat. Copyright-Kopie 2011-2014, WCI WCM FXGears Unerlaubte Verwendung, Vervielfältigung, Weitergabe, Vervielfältigung und / oder Vervielfältigung von FXGears Inhalt ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung streng verboten. Forum Software von SMF copy 2014, Simple Machines Thema auf Reseller-Kopie basieren smftricksMetaTrader Expert Advisor Korrelation und Kointegration sind zwei Regressions-basierte Konzepte, die häufig von der Handelsgemeinschaft missbraucht werden. Komplexe in ihrer Formulierung, beide sind miteinander verwandt und werden verwendet, um die Beziehungen zwischen zwei oder mehr Produkte (dh Rohstoffe, Forex, Aktienkurse) über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Korrelation Ein Wert von 1 (positive Korrelation) oder -1 (negative Korrelation) wird basierend darauf vergeben, wie effizient die beiden Preise aufeinander abgestimmt sind. Korrelation identifiziert Paare, die sich entweder in Tandem - oder entgegengesetzten Richtungen bewegen. Ein gutes Beispiel für eine langfristige Korrelation Paarung ist, dass der EURUSD und die USDCHF Kreuzungen, die in einer ähnlichen Richtung Handel. Auf der anderen Seite der Münze befinden sich der EURGBP und der AUDNZD-Handel in entgegengesetzten Richtungen. Sie zeigen eine negative Korrelation von -0,81. Obwohl diese Zahl anzeigt, dass sich die Kreuze gegeneinander bewegten, gibt es ein geringes Maß an Unsicherheit über die langfristige Tragfähigkeit dieses negativen Ergebnisses. Professionelle Händler setzen üblicherweise den Benchmark für Paare über oder unter 0,9 oder -0,9. Korrelation hat einen erheblichen Nachteil, der die Rentabilität erheblich beeinträchtigen kann. Obwohl zwei Paare korreliert werden können, sind sie noch nicht vollständig, was zu einer leichten Drift der Preise führen kann. Im Fall des EURGBP und der AUDNZD ist es ein Drift -0,19. Lesen Sie den Beitrag auf Forex-Korrelation für weitere Details zum Thema. Bildnachweis: Vassia Atanassova Die linke Box zeigt eine starke Korrelation. Die Mitte zeigt eine schwache Korrelation. Die rechte Seite zeigt ein Bild ohne Korrelation. Kointegrations-Kointegration analysiert die Preisbewegungen und identifiziert den Grad, in dem zwei Werte für einen bestimmten Zeitraum auf denselben Durchschnitts - oder Durchschnittspreis empfindlich sind. Es sagt nichts über die Richtung, die die Paare bewegen werden. Die Kointegration misst nur, ob der Abstand zwischen ihnen über die Zeit stabil bleibt. Wenn wir zum Beispiel Gold und Silber betrachten, können wir feststellen, dass sie einen gemeinsamen Durchschnittswert verfolgen. Sie können von Tag zu Tag in entgegengesetzte Richtungen handeln. An irgendeinem unbekannten Punkt in der Zukunft sollten sie zurück zu diesem Durchschnitt zurückgehen und folglich sind sie zusammengeschlossen. Hedgefonds verwenden diese Formel häufig, um statistische Arbitragemodelle zu programmieren, um Paare zum Handel zu identifizieren. Ein weiterer wichtiger Faktor im Auge zu behalten ist die Rückblickperiode der Mittelwert - und Standardabweichung. Im Wesentlichen, wenn Sie den Rückblick Wert 700 machen, dann wird der Regressions-Kanal berechnen, was der durchschnittliche Preis über 700 Perioden ist. Dies kann zu ineffizient sein und die Sensitivität auf Veränderungen in der Marktdynamik begrenzen. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen kurzen Blick zurück Zeitraum, dann wird es einen Whipsaw-Effekt und wird viel zu empfindlich. Es ist wichtig, einen ausgewogenen Blick zurück im Bereich von 200-350 zu bekommen. Gold / Silber Beispiel oben: Standardabweichung und lineare Regression Mittelabschnitt: Relative Leistung Gold (dunkelblau) und Silber (hell / türkisblau) Unten: Gold Tagesdiagramm und Zeitleiste Das obige Diagramm zeigt die Gesamtkorrelation von Gold und Silber Und das Ausmaß, in dem Ausbrüche Handelschancen auslösen könnten. Ich habe eine Reihe von verschiedenen Kointegrationsszenarien umkreist und diese auf den zweiten Abschnitt mit P1, P2, P3 und P4 Labels verwiesen. Silber Spike 8211 März Eine deutliche Spike in den Preis von Silber im März schickte die lineare Regression Wert unter dem unteren Standard-Abweichung Kanal von -2,0. Um von der erheblichen Diskrepanz in den Preisen zu profitieren, würde der Trader auf Mangel an Silber und langes Gold geschaut haben. Performance wise, würde dies zu einem Gesamtgewinn geführt haben, als Silber stark geschwächt, Überquerung unter Gold im Mai. Silber Überverkauft Juli Der Silberpreis schwindet weiterhin auf einem relativen Niveau zu Gold. Im Juni und Juli geht der Regressionswert über den oberen Standardabweichungskanal hinaus, was anzeigt, dass Silber überverkauft ist und der Preis wieder auf seinen Mittelwert zurückfallen muss. Der Trader beschließt, eine lange Position in Silber und kurzem Gold zu öffnen. Als Prognose, kehrt er zu seinem Mittelwert und die Kluft zwischen den beiden Spot-Preisen schließt schnell. Silber überschreitet Dezember Nochmals überschreitet der Silberpreis Gold. Dies setzt eine lange Gold, kurze Silber Gelegenheit. Auf einer Performance-Ebene würde der Trader auf die Ausbreitung zu profitieren und profitieren von der Position. Silver Selloff April Durch die Punktion des zweiten Standardabweichkanals stabilisiert sich der Goldpreis, während Silber stark schwächt. Dies bietet nun dem Händler eine lange silberne, kurze Gold Gelegenheit. Pair Trading Lab bietet fortschrittliche Tools für die Einrichtung und den Handel von eigenen Paar Handelsportfolios: Datenbank von mehr als 10.000.000 voranalysierte Paare Advanced Online-Backtester Online-Kointegrations-Analysator Private Repository von Backtests, Studien und Paare Portfolio-Organisator amp backtester Automatisierte Handelsplattform Was ist Pairs Handelspaare Handel ist eine marktneutrale Handelsstrategie, die es Händlern ermöglicht, von nahezu allen Marktbedingungen zu profitieren: Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder seitliche Bewegung. Diese Strategie wird als eine statistische Arbitrage - und Konvergenzhandelsstrategie kategorisiert. Die Strategie überwacht die Performance von zwei historisch korrelierten Wertpapieren. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Wertpapieren vorübergehend schwächer wird, d. h. eine Aktie bewegt sich, während die andere sich nach unten bewegt, würde der Paar-Handel sein, die Outperformance-Aktie zu kürzen und die Underperformance zu verlängern, wobei wetten, dass die Spreizung zwischen den beiden schließlich zusammenlaufen würde. Die Divergenz innerhalb eines Paares kann durch vorübergehende Nachfrage - / Nachfrageänderungen, große Kauf - / Verkaufsaufträge für eine Sicherheit, Reaktion auf wichtige Neuigkeiten über eines der Unternehmen und so weiter verursacht werden. Lesen Sie mehr bei Wikipedia. Warum Handelspaare Dank der Marktneutralität kann diese Handelsstrategie sehr sicher (wenn diversifiziert) und immun gegen globale Marktkrise sein, auch wenn der gesamte Markt oder Sektor fällt. Wenn Sie genug Paare gleichzeitig tauschen, könnte sich Ihr Paar-Handelsportfolio auch in schwierigen Marktsituationen gut behaupten. Schauen wir uns das Beispiel an: Wir nehmen diese beiden Aktien - GlaxoSmithKline plc und Novartis AG. Hierbei handelt es sich um Bestände an Unternehmen im Gesundheitswesen, deren Preise relativ korreliert sind (Korrelation 0,73 für die letzten 5 Jahre). Jetzt können wir einen Backtest der schwierigen Zeitspanne von 2008-2009 machen, wo der Aktienmarkt aufgrund der Krise stark zurückgegangen ist: Wie Sie sehen können, fielen die Preise beider Aktien in diesem Zeitraum erheblich zurück (d. H. Der NVS-Preis fiel durch schreckliche 38). Aber wenn Sie diese Aktien als Paar gehandelt, würden Sie gewinnen erstaunlich 128 Anfangskapital (unter Berücksichtigung 50 Marge) mit Drawdown nur 6,4, die ein ausgezeichnetes Ergebnis für diese schwierige Zeit ist Wie diese Website Ihnen helfen Diese Website stellt einen kompletten Satz Der Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihr eigenes Paar trading-Portfolio, alles in einem. Sie können es verwenden, um Backtests oder Studien von Paaren zu erstellen - Sie können überprüfen, Paar Handel Idee, die Sie tatsächlich haben, überprüfen Sie das Verhalten und die Robustheit der Paare Test-Paare für Cointegration online, analysieren Cointegration Residuen Suche unserer Datenbank von mehr als 10.000.000 voranalysierten US-Markt Paare mit komplexen Filtern (einschließlich Kointegrations - und Profit-Maßnahmen) 1 erstellen und pflegen Listen interessanter Paare, bewerten sie, geben ihnen Tags zu schaffen, pflegen und backtest Portfolios von Paarstrategien 2 Führen Sie Ihre Portfolios automatisch, live, in Echtzeit mit unserer Anwendung durch PTL Trader 2 1 nur für Premium-Mitglieder verfügbar 2 verfügbar für Premium-Mitglieder. Einschränkungen gelten für reguläre Benutzer Wichtig: Wenn Sie Probleme beim Abrufen korrekter und vollständiger historischer Daten oder der Verbindung mit IB API (Fehler 503) haben, aktualisieren Sie bitte Ihr IB Gateway auf die aktuelle Version 960.2g oder neuer ASAP. Herunterladen PTL Trader v1.3.1 Released PTL Trader v1.3.1 wurde gerade freigegeben. Es behebt wichtige Probleme, Upgrade ist sehr empfehlenswert. Changelog 5 Jahre Pair Trading Lab Heute ist der Tag Feiern Sie unsere fünfte bithday mit uns genießen 20 Rabatt und als besonderes Geschenk für Sie haben wir eine kostenlose Video-Tutorial demonstriert einige der neuen Features vorbereitet: Watch auf YouTube Neue Website Release Wir freuen uns Um ein neues Upgrade auf dieser Website anzukündigen: Es gibt eine neue FAQ-Seite mit Informationen über das PTL-Trader, das neue Kalman-Auto-Modell, erweiterte Portfolioverwaltungsfunktionen, historische Versionen von Pair-Datenbanken und vieles mehr. PTL Trader v1.3.0 Released PTL Trader v1.3.0 wurde gerade freigegeben. Diese Version läuft auch auf Linux und MacOS Changelog
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